こんにちわ。
先日、こんな話をしていました。
とりあえず明日の記事は、
「ビッッコインを寝ロングしたときと、寝ショート」したときの過去三ヶ月の分析とかしてみます？#ビッッコイン— 神沼 (@kaminuma_nico) December 22, 2018
その前にアンケートも取っていて、
書いて欲しい記事内容は？
参考までに聞きたいです。
RTおねがいします。— 神沼 (@kaminuma_nico) December 21, 2018
とっておいて、取りあえず次の日の記事が別記事ってなんでだよ！
って思うかもしれませんが、手法についてはまた別途書きたいと思います。
「手法の確立の仕方」とかで書ければなと思いますが、忘れてしまって別のことをしていたらごめんなさい。（笑
さて、本題です。
今日の記事は・・・
ビットコインを約過去3か月にわたって、
所謂【寝ロングをした場合と寝ショートをした場合】
どちらが優れていたと言えるの？というのをデータを見ながら比較していきたいと思います。
なお、これらはビットポイントのMT4でのEAのバックテストで行っています。
任意の時間にポジションを取って、任意の時間にポジションを反転させるという、
EAの初歩も初歩の売買プログラムでも、ある程度は「寝ロングと寝ショートをする話は再現できるかな～？」と思ったので、行ってみました。
なお、BitpointのMT4上なので、スプレッドがこれだけ広いです。
3139円のスプレッド・・・
これもある程度考慮して上げないといけませんね。。。笑
ビットコインの検証！【寝ロングと寝ショート】どっちが成績が良かったのか？（期間を限定）
簡単に言えば過去3か月だけで見たときに、
どっちの方がざっとデータ見て傾向として成績が良かったのかってお話です。
ちなみに、10月から12月までと言えばビットコインは下落も下落してましたね。
その相場状況の下でさらに下記のような条件でやってみてます。
条件
10月1日の夜の21時に証拠金10000＄持った状態スタート
10月1日から12月23日までの期間内、
寝ロングEAは夜の23時に1btcの買いポジションを持ち、翌朝の9時にポジションを決済するということを繰り返します。
寝ショートはその逆です。リミットもストップもつけていません。
よって、単純に23時にポジションとって、翌9時に決済するbotと思ってください。
ビットコインの寝ロングのEAの成績（2018年10月1日-12月23日）
では、10月1日から12月23日まで寝ロング（23時-翌9時）の結果を見ていきましょう。
ざーーーっと出ていますが、
何と負け率70％越え！！！
損失も大きく、寝ロングをして朝にポジションをクローズする簡単なお仕事をしていただけ資産が半分に！！！
プロフィットファクターは0.15・・・
※プロフィットファクター
総利益が総損失の何倍かを示すデータ。ちょう大雑把な期待値のようなもの。
計算式： プロフィットファクター ＝ 総利益 ／ 総損失
プロフィットファクターはもちろん1でトントンです。
2以上をEAなら目指していくという感じになってくるらしい。。。あんまり大きいうたい文句なんかだと最適化され過ぎている可能性があるので注意。
グラフとして見るとこんな感じ。
沼に落ちていく・・・
X軸（横）が施行回数（10月1日スタート）でY軸が10000ドルからの総資産額の推移です。
なるほど、23時-9時の寝ロングでは死亡していたことが判明しました。
では、次に
ビットコインの寝ショートのEAの成績（2018年10月1日-12月23日）
寝ショートだとどうなんでしょうか？
こちらも寝ロングと同じく、23時-9時の寝ショートで他の条件は変えていません。
今度は寝ロングの時よりもまだましですね。。。
それでもマイナスだけど・・・
ただ、スプレッドが3000円程度と非常に広いので、ほかの取引所よりもちょっと不利ではあるかなあと思ってはいます。
グラフとしてはこんな感じ。
なんかそれっぽい挙動を示している。。。笑
今回の23時-9時の【寝ロングVS寝ショート】は、寝ショートが圧勝した形でした。
（時期的に見ても10月-12月は下落基調でしたしね。）
他の時間にビットコインを仕込み＆決済した場合も見てみよう
ちょっと待った！！
「私は寝るのが早いので21時にはポジション仕込んで寝るんだよ」
って人もいるかなと思い、最適化してみて
21時 – 翌 6時 7時 8時 9時 10時 5パターン
22時 – 翌 6時 7時 8時 9時 10時 5パターン
23時 – 翌 6時 7時 8時 9時 10時 5パターン
の15通りでどの組み合わせがもっとも利益を出すのかを、
寝ロングと寝ショートで比較してみました。
PS 24時以降に仕込んで翌朝方に決済は、部分的に変更しなければならなかったので今回してません。
寝ロングの時間別最適化の結果
寝ロングの場合は、22時に仕込んで翌10時に決済し続けたものが一番損失が少なかったです。
（ただし、変わらず全て大損失ではある）
寝ショートの時間別最適化の結果
寝ショートの方が結果としては面白くて、
それぞれの時間別で損失が大きく出ているもの（一番下が-713＄程度）と利益が出ているもの（一番上）との違いがマイナス圏とプラス圏という形で明白に見て取れました。
プロフィットファクターはギリギリ1.0を超えていて、10月1日から12月23日までの22時-7時に毎日寝ショートを行って翌日の同時刻に決済をしていたら若干のプラスになるということが判明。。。（さらにこのでかいスプレッドが狭ければ・・・なんてことも思います）
それ以外は、寝ロングも寝ショートも損失が出ていましたｗ
ビットコインの検証！寝ロングと寝ショートどっちが優位性があるのか？まとめ
どちらが優位性があるかと言われると、寝ショートの方が結果的には優位ではありました。
（損失が少ないという意味で）
ただし、PF（プロフィットファクター）を見ると、1を若干なり越えているのが今回1パターンのみで、しかも大した利益ではありませんでした。
結論
10月1日～12月23日まで、
定時的に行った寝ロングも寝ショートも、ストップとリミットを入なかった場合
良い結果は出ていなかった（約過去3か月分）
皆さんもお気を付けください。笑