フィボナッチ・リトレースメントの解説と実用においての参考の例【為替FX】【ビットコインFX】

先日、こんなアンケート取りました。

アンケート結果としては使っている群の人が結構多いので、

今回は「知らないという方と、使っていないという方」に関しての

簡単な解説と使い方ガイドのような内容にしていきたいと思います。

ちなみに、私が主にチャートに表示させているインジケーターは

一目、移動平均線、MACDと簡素なものですが、

他を全く使わないというわけではありません。

多くのインジやトレンドの見方などを知っておいて損はありませんし、

知っているけど使わない選択を取れる(取引の引き出し自体)ということができるという意味でも、多くあるに越したことはないのではないかと思っています。

(だからといってごちゃごちゃ考えすぎるのも悪手になる可能性もあるけど)

ということで、今回はFX取引で有効な戻りを意識する「フィボナッチ・リトレースメント」の考え方や実用での使い方などを画像を交えてお伝えしていきたいと思います。

その他にもフィボナッチを使った分析方法、及びインジケータ。。。

更には移動平均線の数値などもありますが、最も重要で使いやすいのがフィボナッチ・リトレースメントではないかと思っているので、今回はこれのみを書いていきます。

フィボナッチ・リトレースメントの解説と実用においての参考の例

ここからは今回記事の本題ですが、

まずはフィボナッチ・リトレースメントって何!?ってところを簡単に説明して、その後はそもそもフィボナッチってなんなの?っていう部分から解説していきたいと思いますので、必要ないやって方は簡単解説と実用における参考の例まで飛ばしてください。

フィボナッチ・リトレースメントとは!?

投資家の多くに利用されている代表的なツールであり、レジスタンスやサポートになりやすいポイントを視覚化できるツール。

使い方は非常にシンプル。

ライントレードなどや一目均公表の雲と組み合わせるなどで、

そのポイントがレジスタンスとなるかブレイクするかどうかなどの材料判断の一つとして考察にも使えるトレード戦略を立てる分に有用なツール。

しかし、後述するフィボナッチ比率のポイントは、多くの投資家が同様のツールを利用しているだけありドンパチが起こりやすく、上下に攻防があったりして値が付近で上下することもあり明確に抜けたかどうかなどの判断がしずらいときもある。(経験談

では、そもそもフィボナッチとは何かから話していきましょう。

フィボナッチとは!?

フィボナッチとは、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチ(ピサのレオナルド)にちなんで名付けられた数である。

この数と言うのが下記のような数のことで。

n 番目のフィボナッチ数を Fn で表すと、Fn は再帰的に

F0 = 0,
F1 = 1,
Fn + 2 = Fn + Fn + 1 (n ≧ 0)
で定義される。

これは、2つの初期条件を持つ漸化式である。

という数字です。

皆さんが良く知っているであろう、フィボナッチ数列の話をしましょう。

数列 (Fn)はフィボナッチ数列と呼ばれ、

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946,,,,,,,,と続いていきます。

この数列は有名なのでもう説明不要かもしれませんが、前二つの和が次の数字になっている数列になります。

最初の二項は最初に定めた、

F0 = 0,

F1 = 1,

であり、それに続く数字は、前二つの和が続いていくというものです。

中学校の数学の授業?か高校ででてくるかな?って感じの内容かと思いますが、

フィボナッチ・リトレースメントででてくる(使っていく)法則はフィボナッチの数列のもう一つの側面である、

どの数字を取ったとしても、

その数字を1つ後の数字で割った値が0.618に限りになく近くなる。
次に、その数字を2つ後の数字で割ると、0.382に限りなく近くなる。
また更に、その数字を3つ後の数字で割ると、0.236に限りなく近くなる。

(ただし、小さい数で行った場合は若干値が異なる)

これを、フィボナッチ比率という

という法則を用いているものです。

例えば、例を上げて見てみたいと思います。

フィボナッチ数列の144の次の値は233です。

144÷233=0.6180257510729614≒0.618

ではもう一つ、233の次の値は377なので、

233÷377=0.6180371352785146≒0.618

というようになっていきます。

これと同じように、どの数字を取ったとしても2つ後の数字で割ると0.382という値に、3つ後の数字で割ると0.236という値に限りなく近い数字になります。

と、ここで・・・出てきた数字をフィボナッチ・リトレースメントを使ったことがある人なら。。。また、フィボナッチ関係の数字を使っている人なら見たことありますよね?

なぜフィボナッチが有用なのか!?

フィボナッチは自然界の多くに自然と出てくる比率であったり、数字自体であると言われています。

有名なところでいうとひまわりの種の配列なんかがそうだったと記憶していています。

そしてちょっと前に行った名古屋市科学館にもフィボナッチと、隣にフラクタルのコーナーがあったので、それくらいアレだ・・・科学的なんです。

と言うのは冗談で、人が美しいと感じたりとか絶妙な配置を行ったりするときにこのフィボナッチ数列、およびフィボナッチ比率が出てくることがあるのだとか・・・

世の中って不思議です。

市場参加者が多い為替の世界なんかはこの比率って結構有用な気がしますが、

大多数の人が行う売買注文、利益確定、損失確定の大きなうねりの中では、そういった自然界に発生しやすい比率に収束するのもあるのかもしれないなというのが持論です。

また、相場はトレンドが発生していると言っても、一直線に動いていません。

波の波形の中で上下を繰り返しながらトレンド方向に向かって動いていきます。

波に関しての理論には、

エリオット波動(エリオットウェーブ)を実践で使いこなす

を書いている、ぼいどす氏 が詳しく書いていますので、そちらを参照の程。

また現在では、フィボナッチ・リトレースメントを使っている人が多いため、そのポイントに向かって収束するように動いているとも考えられます。

どちらの要因もあるとは思いますが、フィボナッチ自体は様々な場面で使われていたりするので、前述したフィボナッチとは!?といった部分も含めて、覚えておいて損はないのかなと思います。

フィボナッチ・リトレースメントを使ってみよう!!

それでは、フィボナッチ・リトレースメントを使ってみましょう。

線の引き方と、それぞれの戻りの見方から解説します。

その後、実践でどのようにフィボナッチ・リトレースメントの比率にタッチした&抜けた時を判断して実践に取り入れていくのかと言うお話をしていきたいと思います。

フィボナッチ・リトレースメントを引いてみる

多くの証券会社さんの用意したチャート機能でもフィボナッチ・リトレースメントは引けると思いますが、MT4ではどういった場所にあるのかを簡単に画像で示しておきます。

この赤○で囲ったFって書いてあるところをクリックして、

画像はドル円15分足

まず、初めに起点

下落のトレンドの発生時点での高値を見つけます。

そして、仮底(一旦反発を開始した時点まで)を線で結びます。今回は点線部。

すると自動的に、フィボナッチ比率に基づいて水平線を入れてくれます。

無事に、23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、100%が出たと思います。

ちなみに、設定などによっては76.4%という値が出ます。

この比率は、

1-0.23(最初の反発ポイントである比率)=0.764=76.4%

という値になっています。

このフィボナッチ・リトレースメントは、大きな時間足で見たときから小さな時間軸として見たときなど、一つの相場状況で複数のフィボナッチ比率である部分が発生しているはずです。

(大きな波の中の小さな波に現在のトレードしている相場があるというイメージ)

今回はそこまで踏み込んでは解説しませんが、ニュースなどで日足のフィボナッチ云々がいくらというのはチェックしておいてもいいかもしれませんし、自分で引いて確認しておくのもいいかもしれません。

大きな時間足のフィボナッチ比率の戻りが意識されて急激に動くということもあり得ます。

フィボナッチ・リトレースメントのサポートとレジスンタンスを意識する

さきほどの画像の使いまわしで申し訳ない。

というか一枚に情報を入れておいた方が見やすいかと思って一枚にしています。

ここで、②の仮底(と表現しています)から38.2%で「戻り」が綺麗に発生していることがわかります。さらにその後二回目も戻りが意識されています。

そして、三度目で上抜けた後、今度は⑤で61.8が次にレジスタンスとして機能しています。(今回は50は素通りしました)

数字が戻って④ですが、一回目に61.8で戻された値が今度は38.2をサポートとして上昇に転じて、再度61.8で跳ね返されています。

このように、下落トレンドに引いたフィボナッチ・リトレースメントの場合は、

抜けるまではレジスタンス、抜けてからはサポートとして意識されるということがわかります。

(ただし、相場のその時の時間帯や相場の強さの状況もあるため、すべてのフィボナッチ比率が働くわけではもちろんありません)

この、レジスタンスとしてどのあたりに意識されているポイントがあるのか、そして抜けた後はどこがサポートとして意識されているのかが視覚的に把握できるため、フィボナッチ・リトレースメントは非常に便利が良いです。

フィボナッチ・リトレースメントの実用における考え方

実際のトレードにおいてのフィボナッチ・リトレースメントの取り入れ方ですが、多種多様な取り入れ方ができるため、説明が非常に難しいですが、、、

いくつかご紹介していきたいと思います。

もちろん、下記で紹介している内容は、ご自身が使っている他のインジケーターやラインなどと組み合わせて判断していることが前提です。

仮底からの戻りが強い場合

上記の画像で説明するとして、

一旦仮底として設定したところからの戻りが強い(23.6や38.2を軽く抜けてきた場合)

→押し目として23.6および38.2を押し目として待つ。

勢いが強いからと言って飛び乗ると、フィボナッチ比率で考えたときに損切の幅が大きくなりがちになることがあるため、上昇が強くても一時的な戻りがあるという前提のもと、抜けてきてサポートに転換したフィボナッチ比率を押し目として狙っていき、損切はTPOですが、リスクリワードレシオ次第では0線まで持って来てもいいかなと思います。

ただ、そこを下抜けた場合はそもそも見ているフィボナッチ比率(仮底を設定している根柢が崩れる)ため、一旦のクローズは絶対かなとか思っています。

ライントレードとの組み合わせに関して

フィボナッチ・リトレースメントはライントレード相性がいいように感じています。

ライントレードとは、高値と安値を結んだラインでサポートとレジスタンスが発生していくという仮定のもとトレードしていく手法です。

このライントレードによってつくられた「チャネル」に、フィボナッチ・リトレースメントの比率を加えると、トレードにおける参考になる情報量は多くなります。

エントリーのタイミングを計るにももってこいですし、損切の設定にも有効です。

ただなんとなく20pipsで損切と決めるのではなく、こういった数値から損切の値なども決定していきましょう。

他の方法など

今後、一目均公表の雲との組み合わせなどや上記のライントレードの実用に関しての導入例は画像がキャプレ次第、リライト含めて公開しようと思います。

フィボナッチ・リトレースメントを用いることのまとめ

フィボナッチ・リトレースメントは多くの投資家が使っているものです。

また、チャートは多くの投資家(市場参加者が作っていく心理の形)でもあります。

そのため、そもそも自然界に発生しやすいと言われているフィボナッチ数が有効になり得るというのはあながちあり得るのかなとも思っています。

そして、何よりも水平線で明確にレジスタンス・サポートになり得るかもしれないポイントが判明する為、トレードを行っていく上で簡単にトレード判断の材料が一つ増えるという点も非常に利点だと思います。

実際にトレードするときは、まずは自分がトレードする時間足だけでもフィボナッチ・リトレースメントの比率をチャート上に出しておくというだけでも随分違うと思います。

内容としては執筆現在はあまり多くを組み入れられなかったなと思っていますが、参考になれば幸いです。

2019/1/13 初

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